Что такое соотношение риска и прибыли

Соотношение риска и прибыли, оно же risk-reward, — это отношение расстояния от входа до стоп-лосса к расстоянию от входа до тейк-профита. Если стоп стоит в 50 пипсах, а цель — в 100, соотношение 1:2. Если цель в 150 пипсах — 1:3.

Записывают обычно как 1:2 или 1:3: первая цифра — сколько вы готовы потерять, вторая — сколько хотите заработать на той же сделке. Без этого числа процент побед ничего не значит. Как правильно ставить стоп и цель, разобрано в гайде о стоп-лоссе и тейк-профите (стоп-лосс и тейк-профит).

Считаем в рублях

Возьмём депозит 50 000 ₽ и риск на сделку 1% — это 500 ₽. Стоп-лосс в 50 пипсов, значит, цена пипса у позиции должна быть 10 ₽: при таком раскладе убыток при срабатывании стопа составит ровно 500 ₽.

Теперь цель. При соотношении 1:2 тейк-профит стоит в 100 пипсах и приносит 1 000 ₽, при 1:3 — 150 пипсов и 1 500 ₽. Удачная сделка при 1:3 окупает три неудачные, и это меняет всю математику торговли.

Почему процент побед обманывает

Представьте стратегию с 90% выигрышных сделок. Звучит великолепно, но если средняя прибыль 100 ₽ при риске 1 000 ₽ (соотношение 0,1:1), то на дистанции из 10 сделок вы получите 9 × 100 − 1 × 1 000 = −100 ₽. Стратегия с девятью победами из десяти — убыточная.

А теперь стратегия с 40% побед и соотношением 1:3. На тех же 10 сделках: 4 × 1 500 − 6 × 500 = 6 000 − 3 000 = +3 000 ₽. Четыре победы из десяти приносят прибыль, а девять — убыток. Вот почему считать нужно не победы, а соотношение риска и цели.

Откуда берутся 1:2 и 1:3

Соотношение не берётся с потолка: стоп-лосс ставится за ближайшим уровнем, который рынок вряд ли пробьёт, а цель — у следующего значимого уровня. Расстояния между ними и дают честное соотношение.

Нельзя просто выставить тейк в пять раз дальше стопа ради красивой цифры 1:5 — вероятность, что цена дойдёт до цели, резко падает, и математика перестаёт работать. Соотношение должно оправдываться структурой рынка, иначе это лотерея с красивой обёрткой.

Процент побед, риск и размер позиции

Risk-reward работает в связке с риском на сделку. Если вы рискуете 2% депозита при соотношении 1:3, то одна неудачная сделка стоит 2%, а удачная приносит 6%. Серия из трёх минусов подряд — это минус 6%, и это нормально, математика отыгрывается на дистанции.

Размер позиции считается от риска в рублях и расстояния до стопа, а не от «ощущений». Формула и примеры — в гайде о размере позиции (расчёт размера позиции), а полная система ограничения убытков — в материале об управлении рисками (управление рисками).

Психология и дистанция

Стратегия с 40% побед означает, что шесть сделок из десяти будут убыточными. К этому надо быть готовым заранее, иначе после пары минусов рука сама потянется увеличить лот, чтобы «отыграться», — и это самый быстрый способ слить депозит.

Держите риск фиксированным, не двигайте стоп в сторону убытка и оценивайте результат не по отдельной сделке, а по блоку из двадцати-тридцати. Если за это время математика сходится — стратегия работает, если нет — ищите ошибку в системе, а не в удаче.